Первое. Немедленно сообщите в милицию о совершенном преступлении. Тем более, если кража произошла порядка получаса назад. Угонщик не успел еще далеко уехать (очень часто машины крадут для того, чтобы совершить новое преступление) и по этому имеется большая вероятность того, что вашу машину "перехватят". Этим занимаются специальные дорожные службы. Так называемый план "перехвата" осуществляют несколько подразделений ГИБДД. Благодаря специальным "Газелям", которые умеют считывать номера даже при большом потоке машин и мгновенному просмотру их по компьютеру, раскрывание автоугонов становится более оперативным.
Важным условием в данном вопросе является написание заявления по всем положенным формам. Это делается для того, чтобы подтвердить факт угона вашего автомобиля. 
Не нужно бояться чаще звонить в отделение и узнавать, как протекают дела по вашему случаю. Ни в коем случае не грубите, и не угрожайте. Сотрудники милиции люди очень мнительные. 
Не ленитесь заходить лично. Ведь в первую очередь, это в ваших интересах.

Второе, что вам предстоит сделать, после совершенного звонка к дежурному, это отправиться в ближайшее отделение милиции (не ГИБДД).

Третье. После того, как вы написали заявление в милицию, обязательно узнайте, кто будет заниматься делом по  угону вашего автомобиля , а так же куда это дело передали. Не забудьте взять контрольный талон и справку, что вы обратились в отделение милиции именно по поводу угона автомобиля. Потом, если есть такова потребность (автомобиль застрахован) , отправляйтесь в страховую компанию.

Четвертое. Так же перед обращением в страховую компанию вам предстоит взять в милиции еще один документ, который будет гласить о том, что милиция провела предварительное расследование (устанавливает наличие или отсутствие состава преступления) и возбудила уголовное дело по факту угона автомобиля. Только потом на руки вам выдадут копию данного документа. Обычно, расследование длиться несколько месяцев, в ходе которого устанавливают факт угона или прекращают работу по данному делу. Сроки выплата страховки в большинстве случаев зависят от разных факторов. В первую очередь это действия правоохранительных органов и обстоятельства преступления.

Пятое. Придя в страховую компанию, следует написать еще одно заявление (помимо предоставленных ранее бумаг). Оно засвидетельствует страховой случай. Так же понадобиться страховой полис, ключи от вашего автомобиля и документы о его регистрации. Чаще всего, страховые компании осуществляют денежные выплаты после прекращение милицией уголовного дела. Размеры этих самых выплат будут зависеть от того, какая цена автомобиля (с учетом износа транспортного средства) была на момент его угона.